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题名/责任者:

基于非参数估计的权证定价方法研究/樊鹏英著

出版发行项:

北京:中国经济出版社,2013

ISBN及定价:

978-7-5136-2526-5/CNY38.00

载体形态项:

215页;24cm

并列正题名:

Warrants pricing based on nonparametric estimation

丛编项:

中国经济文库.二.应用经济学精品系列

个人责任者:

樊鹏英 (女， 1985.12-) 著

学科主题:

证券交易-定价原则-研究-中国

中图法分类号:

F832.5

一般附注:

北京工商大学青年教师科研启动基金项目资助（项目号：QNJJ20123-11）

提要文摘附注:

本书直接从权证价值的经济意义出发，通过数学变形，引入价值状况变量，提出一种新的权证定价思想——将权证定价问题归结为对状态价格生存函数积分的估计。基于这种定价思想，本书提出新的权证定价方法：完全非参数定价方法和基于模型的非参数修正定价方法，并将其应用到中国香港权证市场和中国内地权证市场。随后，针对中国内地权证市场的特殊性，将稀释效应和隐含波动率考虑在内，提出适用于中国内地股本权证的稀释效应下的基于参数模型的非参数修正定价方法。

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