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题名/责任者:

投资者订单提交行为、订单簿特征与数量化交易研究/陈炜著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2012

ISBN及定价:

978-7-5141-1524-6/CNY39.00

载体形态项:

153页:图;24cm

并列正题名:

Order submission behavior, shape of order book and quantity trade

个人责任者:

陈炜 1973- 著

学科主题:

股票市场-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

书目附注:

有书目 (第140-153页)

提要文摘附注:

投资者掌握市场信息的质与量、订单薄透明度以及投资者的交易需求目标都会影响投资者订单提交策略和行为, 进而影响市场上订单簿构成与变化, 最终影响价格发现过程和市场质量。本书主要旨在从理论与实证两个角度研究中国股市限价订单簿特征、分布和订单提交策略及行为, 并在此基础上分析订单簿透明度的影响、订单执行成本 (交易成本) 等与订单相关的重要问题, 最后介绍了数量化交易的理论与实践等内容。

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