杭州电子科技大学图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

奈特不确定条件下的投资者行为与资产定价研究/易志洪,姚丽娟著

出版发行项:

南昌:江西高校出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5762-3567-8/CNY58.00

载体形态项:

140页:图;24cm

个人责任者:

易志洪 1984- 著

个人责任者:

姚丽娟 1983- 著

学科主题:

投资行为-研究-中国

学科主题:

股票价格-研究-中国

中图法分类号:

F832.5

责任者附注:

易志洪, 男, 1984年1月生, 统计学博士, 南昌师范学院数学与信息科学院副教授。姚丽娟, 女, 1983年10月生, 南昌师范学院数学与信息科学学院副教授。

书目附注:

有书目 (第125-139页)

提要文摘附注:

本书内容如下: 一、分析了我国股票市场的奈特不确定性特征。二、讨论了我国股票市场中奈特不确定性对市场溢价的影响, 并从中发掘我国投资者对奈特不确定性的态度模式。三、构造了基于奈特不确定性的定价因子, 并通过该因子拓展了Fama-French三因子模型, 形成了基于奈特不确定性因子的四因子模型。实证分析证实了该模型在我国市场的有效性, 且该定价因子对资产收益有着显著的解释力。四、研究了奈特不确定性对股票收益的横截面效应和时序效应。

豆瓣简介：