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题名/责任者:

信用债券定价与风险评估/刘海龙, 崔长峰, 葛兴浪著

出版发行项:

北京:科学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-03-058002-3/CNY110.00

载体形态项:

235页:图;24cm

个人责任者:

刘海龙 著

个人责任者:

崔长峰 著

个人责任者:

葛兴浪 著

学科主题:

债券-风险管理-研究

中图法分类号:

F810.5

书目附注:

有书目 (第177-187页)

提要文摘附注:

全书共分9章，第1章介绍全书的写作目的意义、核心内容和主要研究成果，第2章至第4章分析了债券定价的研究现状及流动性和投资者行为与结构对债券定价的影响，第5章至第8章分析了债务风险评估方法研究现状，提出了基于动态权重的信用风险评估方法，并分析了中国债务风险现状；第9章对全书进行了总结。核心内容是从债权终止的视角出发，综合运用鞅方法、统计方法和最优停时等理论分析流动性风险、利率风险和违约风险及其传递性对债券定价的影响。将流动性风险与违约风险统一表达为债权终止风险，解决了以往流动性风险度量无法与违约风险兼容的问题。

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