杭州电子科技大学图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别/张二华著

出版发行项:

北京:中国社会科学出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5161-6223-1/CNY35.00

载体形态项:

159页;24cm

个人责任者:

张二华 (1979.1-) 著

学科主题:

时间序列分析-自回归模型-识别

中图法分类号:

O211.61

一般附注:

浙江省哲学社会科学规划后期资助课题

提要文摘附注:

本书首先从理论角度证明了基于Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的可行性，并证明该方法的有效性与扰动项的具体分布形式无关，将这一方法推广到非高斯分布情形。其次，本书还将基于同期变量间因果结构的推断来构建SVAR模型识别条件，拓展到基于动态因果结构的推断，并设计了动态因果结构推断的具体算法，使SVAR模型得以被完全识别的情形得到了有效拓展。最后，本书还将上述理论成果成功应用于货币政策传导机制中的实证分析，得到了一些重要研究结论。

豆瓣简介：