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题名/责任者:

期权交易策略管理:像对冲基金经理一样思考/(美) 丹尼斯·A. 陈, 马克·塞巴斯蒂安著 深圳证券交易所衍生品丛书编译组译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-111-62366-3/CNY69.00

载体形态项:

xviii, 219页:图;25cm

统一题名:

Option trader's hedge fund : a business framework for trading equity and index options

其它题名:

像对冲基金经理一样思考

丛编项:

深圳证券交易所金融衍生品丛书/主编王建军

个人责任者:

陈 (Chen Dennis A.) 著

个人责任者:

塞巴斯蒂安 (Sebastian Mark) 著

学科主题:

期权交易-研究

中图法分类号:

F830.91

出版发行附注:

本书中文简体字版由Pearson Education (培生教育出版集团) 授权机械工业出版社在中华人民共和国境内 (不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区) 独家出版发行

责任者附注:

丹尼斯·A. 陈, SmartIncomePartners公司首席投资官。该公司擅长期权收入型策略。丹尼斯·陈有多年股票和期权交易经历, 曾任贝恩咨询公司金融服务领域的管理咨询师, 在银行、保险、房地产、信息技术、互联网、出版、广告、建筑和汽车等多个领域有着丰富的经验。丹尼斯·A. 陈是沃顿商学院工商管理硕士, 同时拥有亚利桑那州立大学计算机科学硕士学位和得克萨斯大学计算机科学学士学位。

提要文摘附注:

本书由对冲基金经理丹尼斯·陈和顶级期权讲师马克·塞巴斯蒂安为期权交易引入了完整且实用的“保险业务”框架, 该框架是在大型金融机构中有效运用的交易技巧基础上构建的。两位作者指出了获得期权交易长期成功的关键, 并展示了主要基于卖出期权的核心策略。他们应用实际案例来引导读者走进期权, 提供“操作手册”来解决日常交易中碰到的问题。他们还分享了自己丰富的交易经验, 讲述了持仓原则、波动率风险管理、现金流管理等重要课题。

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