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题名/责任者:

期权波动率与定价:高级交易策略与技巧/(美) 谢尔登·纳坦恩伯格著 大连商品交易所译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-111-58966-2/CNY128.00

载体形态项:

xiv, 544页:图;26cm

统一题名:

Option volatility and pricing : advanced trading strategies and techniques

其它题名:

高级交易策略与技巧

丛编项:

大连商品交易所丛书

个人责任者:

纳坦恩伯格 (Natenberg, Sheldon) 著

团体次要责任者:

大连商品交易所 译

学科主题:

期权定价理论-研究

中图法分类号:

F830.9

版本附注:

译自原书第2版

出版发行附注:

本书简体翻译版由麦格劳-希尔 (亚洲) 教育出版公司和机械工业出版社合作出版

责任者附注:

谢尔登·纳坦恩伯格 (Sheldon Natenberg), 自1982年开始他的交易生涯, 开始是作为芝加哥期权交易所 (CBOE) 个股期权的独立做市商。1985-2000年, 他涉足商品期权交易领域, 担任芝加哥期货交易所 (CBOT) 的独立场内交易员。2000年以来, 他加入了一家自营衍生品交易公司--芝加哥交易公司, 并成为教育团队的讲师。做交易的同时, 纳坦恩伯格先生还是一位著名的期权作家和活跃的培训师。

提要文摘附注:

本书是期权投资策略领域中非常权威的专著, 是结合期权理论和交易实务最完整的一本著作, 是金融资产风险管理方面经典之一, 也是期权交易者的必读之书。在最新版中, 本书反映了期权产品及投资策略领域的最新发展。主要内容包括期权定价模型、波动率计算、基础与高级的交易策略、风险管理工具等。本书语言通俗易懂, 深入浅出, 易于操作。谢尔登.纳坦恩伯格基于自己的专业投资经验以及期权定价理论, 阐述了如何在交易中识别并有效利用投资机会, 列举了适合各种市场情况的多种期权交易策略。在新的一版中, 扩充了股票期权、股票指数期货与期权、利用期权实现跨市场价差投资策略等内容。

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