MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：42
- 题名/责任者:
- 金融市场极值风险的理论与实证研究/张保帅，段俊著
- 出版发行项:
- 北京:中国社会科学出版社,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-5203-6580-2/CNY99.00
- 载体形态项:
- 267页;24cm
- 个人责任者:
- 张保帅 著
- 个人责任者:
- 段俊 著
- 学科主题:
- 金融风险-风险管理-研究
- 中图法分类号:
- F830.9
- 一般附注:
- 2018年重庆师范大学学术专著出版基金“基于金融波动模型和Copula理论的金融市场风险测度研究”
- 提要文摘附注:
- 本书尝试将金融波动模型、极值理论以及Copula函数有机地结合起来，利用金融波动模型结合极值理论刻画金融资产的波动特征，再利用Copula函数描述金融资产之间的相依结构特征。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.9/1224 | 60246371 |  临安社科(A-G)(2F)(信息工程学院)
|
可借 | 临安社科(A-G)(2F)(信息工程学院) | |
| F830.9/1224 | 60246372 | 临安社科(A-G)(2F)(信息工程学院)
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可借 | 临安社科(A-G)(2F)(信息工程学院) |
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