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题名/责任者:

金融学中的概率论:Black-Scholes公式的数学指南/(爱尔兰)肖恩·迪宁(Seán Dineen)著

版本说明:

2版

出版发行项:

北京:高等教育出版社,2021.2

ISBN及定价:

978-7-04-055635-3 精装/CNY135.00

载体形态项:

305页;26cm

个人责任者:

(爱尔兰) 迪宁 (Dineen, Seán) 著

学科主题:

概率论-应用-金融学

中图法分类号:

F830

版本附注:

据原书第2版影印

提要文摘附注:

Black-Scholes模型和公式在金融市场中应用非常普遍。关于这一主题的本科教材很少，直到现在，几乎没有一本是由数学家编写的。本书基于作者讲授的一门课程，目的是向学习金融数学的高年级本科生和低年级研究生介绍Black-Scholes公式。作者使用第一性原理的方法，仅涉及论证数学概念所需的最少背景知识，并将数学发展放到上下文中。本书巧妙地将读者引入数学的思维艺术中，然后为现代金融数学的分析和概率论奠定了基础。它严格揭示了如下主题的数学奥秘，诸如抽象测度理论、条件期望、鞅、Wiener过程、伊藤微积分以及Black-Scholes公式的其他方面。在解释这些主题时，作者使用了来自金融领域的例子。本书还包含许多练习，其中一些阐明了简单的论述要点，另一些引入了新的思想和技巧，还有一些则包含了相对深刻的数学结果。

使用对象附注:

高校师生及金融数学研究人员。

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