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题名/责任者:

最优保险投资决策与风险控制/郭文旌著

出版发行项:

北京:北京理工大学出版社,2013

ISBN及定价:

978-7-5640-8531-5 精装/CNY72.00

载体形态项:

173页;25cm

个人责任者:

郭文旌 著

学科主题:

保险投资-研究

中图法分类号:

F840.4

一般附注:

江苏高校优势学科建设工程资助项目 国家自然科学基金项目 教育部人文社会科学研究规划项目 江苏高校协同创新中心项目

提要文摘附注:

本书首先介绍了保险投资的相关知识，包括保险投资的概念、原则、作用、对象、风险等以及进行保险投资研究所用到的理论模型和近年来保险投资研究的相关成果；然后用方差、VaR、CaR、ES以及安全第一准则来测度保险公司的整体风险（主要考虑承保风险、投资风险），针对跳跃市场、有信用风险市场、不允许卖空市场等，建立收益—风险投资优化模型，通过求解模型得到了投资策略和投资有效边界的解析表达式，分析了承保因子（包括索赔强度、索赔额等）对投资决策和有效边界的影响。

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