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题名/责任者:

解密复兴科技:基于隐蔽马尔科夫模型的时序分析方法/刘振亚, 邓磊著

出版发行项:

北京:中国经济出版社,2014.4

ISBN及定价:

978-7-5136-3147-1/CNY30.00

载体形态项:

169页;26cm

并列正题名:

Decoding renaissance technology:time series analysis with hidden Markov model

其它题名:

基于隐蔽马尔科夫模型的时序分析方法

丛编项:

量化投资方法丛书

个人责任者:

刘振亚 (经济学) 著

个人责任者:

邓磊 著

学科主题:

对冲基金-金融公司-企业管理-研究-美国

中图法分类号:

F837.123

一般附注:

牛顿量化

书目附注:

有书目 (第154-169页)

提要文摘附注:

本书从介绍复兴科技公司着手, 深入介绍了HMM参数估计、预测与解码问题、隐蔽状态的估计问题、模型选择和模型检验、序列不相关和自相关的马尔科夫状态转换模型, 以及MS-AR模型的估计方法等问题, 并给出了将HMM应用于宏观经济分析和股市波动分析的实例。

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