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题名/责任者:

计算金融/王鹏编著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5504-4695-3/CNY39.80

载体形态项:

158页:图;26cm

并列正题名:

Computational finance

个人责任者:

王鹏 编著

学科主题:

计算机应用-金融-高等学校-教材

中图法分类号:

F830.49

一般附注:

本书由西南财经大学中央高校教育教学改革专项规划教材项目 (2017JC09) 资助, 同时受互联网金融创新及监管四川省协同创新中心资助 二十一世纪“双一流”建设系列精品规划教材

书目附注:

有书目 (第157-158页)

提要文摘附注:

本书分为九章。第一章是绪论, 对重要的概念进行了界定, 对于计算金融的历史沿革、现状进行了介绍。第二章和第三章构成了本书内容中的金融计量学部分, 主要聚焦于时间序列类型的数据。其中, 第二章介绍了传统的ARMA模型, 在此基础上引入GARCH模型对其做出修正; 第三章则分别介绍了人工神经网络、相空间重构和小波方法, 基本涵盖了近年来这个领域较为前沿的研究方法。第四章、第五章和第六章构成了本书的金融衍生品定价部分, 以期权作为例子。其中, 第四章提出了连续时间情形中期权定价模型的建立等。

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