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题名/责任者:

量化证券投资组合管理:现代技术与应用/(美)钱恩平，(美)罗纳德·H.华著

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2019.12

ISBN及定价:

978-7-111-63957-2/CNY75.00

载体形态项:

435页;24cm

丛编项:

国外实用金融统计丛书

个人责任者:

(美) 钱恩平 著

个人责任者:

(美) 罗纳德·H.华 著

学科主题:

证券投资-量化分析

中图法分类号:

F830.53

提要文摘附注:

本书是关于组合投资量化管理的专业书籍，由浅入深地先介绍组合投资的基本概念，同时着重介绍了这个领域的一些最新的研究进展和实际操作技术。全书分为三个部分，第一部分介绍量化组合投资的一些理论基础，如现代组合理论和风险模型等。第二部分介绍量化投资的收益预测模型，通过构建三种类型的量化阿尔法因子为例来说明如何构建投资组合策略，如何对上市公司进行估值，以及如何通过多个因子的组合构建复合阿尔法因子模型。第三部分是关于量化组合管理的实际操作层面问题的处理技术，内容包括：组合重构、场景建模技术、非线性因子分析、因子择时模型、受约束的组合优化问题，以及考虑到交易成本的组合构建问题等。书中引用了很多文献中的学术成果，用比较严谨的数学来表达，同时也引用了大量的实证结果和真实数据的案例，既有学术的严谨性，也有实际应用的可操作性。每章后面附有大量的习题。

使用对象附注:

本书可作为学校的教学用书，也可以用作相关人员实操的参考书

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