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题名/责任者:

门限自回归模型的平稳性理论/聂思玥著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-5141-9831-7/CNY59.00

载体形态项:

198页:图;23cm

并列正题名:

Stationarity theory of TAR models

个人责任者:

聂思玥 1982- 著

学科主题:

门限自回归模型

中图法分类号:

O212.1

责任者附注:

聂思玥, 男, 1982年生, 江西新干人。南开大学经济学博士, 现就职于山西大学管理与决策研究所。

书目附注:

有书目 (第187-196页)

提要文摘附注:

经济学理论和经济研究实践都表明, 很多重要的宏观经济时间序列可能表现出非线性动态调整特征。这类非线性动态调整特征需要依靠非线性时间序列模型才能准确地进行建模。作为非线性时间序列主流模型之一的门限自回归 (TAR) 模型, 自Tong (1983) 较完整地提出后, 其估计和检验理论都得到了迅速的发展和完善。在Enders和Granger (1998) 提出了冲量自回归模型 (MTAR) 后, Tong (1983) 提出的模型被称之为自激励门限自回归模型 (SETAR), 这样TAR模型就被区分为SETAR和MTAR模型。然而, 学术界一直没有文献对这两类模型进行系统的对比研究。在总体平稳条件下, 本书对这两类门限自回归模型进行了系统的对比研究。非平稳性理论研究方面, 本书在CH (2001)、Seo (2008) 和KS (2006) 等人的基础上, 对SETAR和MTAR模型的单位根检验理论进行了深入的拓展研究。在SETAR与MTAR建模的比较研究方面, 本书从直观特征、样本统计矩、经济含义以及建模特征等四个方面对SETAR 和MTAR模型进行了详细的对比研究, 本书认为用bootstrap临界值加权的WSSR方法可以有效地进行模型甄别, 提高建模准确率。

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