MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：40
- 题名/责任者:
- 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究/李强，周孝华著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2017
- ISBN及定价:
- 978-7-03-052256-6/CNY78.00
- 载体形态项:
- 245页:图;24cm
- 个人责任者:
- 李强 (1969-) 著
- 个人责任者:
- 周孝华 著
- 学科主题:
- 时间序列分析-应用-金融风险-市场风险-风险管理
- 中图法分类号:
- F830.9
- 提要文摘附注:
- 本书本书内容包括：金融市场风险度量概述；基于GPD模型的金融市场风险度量研究；基于Copula理论的金融市场风险度量；基于极值谱风险和EV Copula-GPD模型的金融市场风险度量研究；基于多元t-Copula函数的金融市场风险度量研究等。
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| F830.9/4105 | 72139427 | - |  社科书库（3F西、北）
|
可借 |
| F830.9/4105 | 72139428 | - | 社科书库（3F西、北）
|
可借 |
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势
同名作者的其他著作(点击查看)
收藏到： 管理书架