MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:33
- 题名/责任者:
- 最优投资决策:理论、模型和算法/叶中行,赵霞著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2024
- ISBN及定价:
- 978-7-03-077895-6/CNY128.00
- 载体形态项:
- 14, 256页, [1] 叶图版:图;24cm
- 丛编项:
- 运筹与管理科学丛书;39
- 个人责任者:
- 叶中行 著
- 个人责任者:
- 赵霞 著
- 学科主题:
- 最佳化-投资决策
- 中图法分类号:
- F830.59
- 书目附注:
- 有书目
- 提要文摘附注:
- 本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法, 在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上, 对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广, 并探究了模型的几何意义, 最后介绍了均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法, 丰富了现代投资理论、模型和方法。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F830.59/6521 | 72619189 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) |
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