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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:33

题名/责任者:
最优投资决策:理论、模型和算法/叶中行,赵霞著
出版发行项:
北京:科学出版社,2024
ISBN及定价:
978-7-03-077895-6/CNY128.00
载体形态项:
14, 256页, [1] 叶图版:图;24cm
丛编项:
运筹与管理科学丛书;39
个人责任者:
叶中行
个人责任者:
赵霞
学科主题:
最佳化-投资决策
中图法分类号:
F830.59
书目附注:
有书目
提要文摘附注:
本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法, 在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上, 对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广, 并探究了模型的几何意义, 最后介绍了均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法, 丰富了现代投资理论、模型和方法。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F830.59/6521 72619189   社科书库(3F西、北)     可借 社科书库(3F西、北)
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