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题名/责任者:

互联网金融信用风险测度研究/刘小南著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5096-9832-7/CNY78.00

载体形态项:

177页:图;24cm

并列正题名:

Research on the measurement of credit risk in internet finance

个人责任者:

刘小南 著

学科主题:

互联网络-应用-金融风险-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.1

一般附注:

福建省社会科学基金重点项目 福建省中青年教师教育科研项目 (社科类) 一般项目 福建省财政厅项目 福建省社会科学基金面上项目 经管出版

书目附注:

有书目 (第167-175页)

提要文摘附注:

本书对互联网金融信用风险测度的研究, 主要包括以下五个方面: (1) 全面梳理了互联网金融信用风险相关概念、理论及测度方法。通过绪论部分文献的全面综述发现, 互联网金融业务经营主体信用风险的测度研究具有一定现实意义与理论价值。 (2) 对互联网金融信用风险违约状态判定的实证研究。以财务数据为基础的数理统计模型是被业界广泛接受并证明有效的信用风险测度方法。 (3) 选择具有现代金融理论基础的KMV模型对互联网金融业务经营主体的信用风险进行测度的实证研究。 (4) GARCH与EGARCH-M对KMV模型的股权价值波动率变量进行改良, 实证研究改良后的KMV模型对互联网金融业务经营主体信用风险恶化的反应是否更加及时。 (5) EGARCH-M模型改良后的KMV模型对互联网金融信用风险的测度结果从宏观和微观角度进行应用研究。

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