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题名/责任者:

风险预算/(美) 尼尔·皮尔逊著 詹原瑞, 奚胜田译

出版发行项:

北京:中信出版社,2011

ISBN及定价:

978-7-5086-1869-2/CNY52.00

载体形态项:

292页:图;23cm

统一题名:

Risk budgeting : portfolio problem solving with Value-at-risk

其它题名:

利用风险价值 (VAR) 解决投资组合问题

丛编项:

风险投资系列

个人责任者:

皮尔逊 (Pearson, Neil D.) 著

个人次要责任者:

詹原瑞 译

个人次要责任者:

奚胜田 译

学科主题:

组合投资-风险管理

中图法分类号:

F830.59

相关题名附注:

副题名取自封面

提要文摘附注:

本书介绍了风险预算的概念，并描述了其背后的工具和方法，即风险价值和风险分解。重点介绍了实现风险预算的方法，为机构投资者、基金经理和投资组合经理提供了详尽的风险价值使用知识(在度量并确定投资组合风险以及风险预算中的应用)。深入的案例研究、对风险价值、风险价值极值以及压力测试风险度量方法进行示例说明的许多图表，将有助于专业人士了解金融前景并做出相应的调整，从而最大程度地降低潜在风险。

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