杭州电子科技大学图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

期权波动率交易策略/(美) 谢尔登·纳坦恩伯格著 大连商品交易所译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-111-48463-9/CNY35.00

载体形态项:

xi, 138页:图;25cm

统一题名:

Option volatility trading strategies

丛编项:

大连商品交易所译丛

个人责任者:

纳坦恩伯格 (Natenberg, Sheldon) 著

团体次要责任者:

大连商品交易所 译

学科主题:

期权交易

中图法分类号:

F830.91

版本附注:

本书中文简体字版由John Wiley & Sons公司授权机械工业出版社在全球独家出版发行

责任者附注:

谢尔登·纳坦恩伯格 (Sheldon Natenberg)，期权交易与波动率策略领域中最受欢迎的培训师。曾写作经典图书《期权波动率与定价》。

提要文摘附注:

作者在本书中系统解释波动率的理论基础，向你展示如何计算不同市场的波动率水平、波动率优势如何影响不同投资工具的价格变动以及如何从这些价格变动中获益。他将谈到波动率的四种分类，各分类之间的差异以及在主流定价模型中扮演重要角色的类型。同时，他还会全面描述当前最流行的定价模型，并探讨它们的要点和可能会碰到的问题。特别是，他将详细描述波动率对交易所交易期权的价值和价格的影响，并展示了当期权价格和价值脱节时，抓住这些差异的最常用的策略。此外，他将竭尽所能使用最少的数学公式和技术术语来完成上述任务。总之，不管你是一名富有多年经验的活跃交易者还是刚开始考虑进行第一笔买入看涨、看跌期权的交易者，在整合期权到个人的投资策略宝库的过程中，谢尔顿提供的建议将被证实是无价之宝。本书也许不足以使读者完全了解扰动日常生活的那些不断增长的政治、经济和社会动荡，但将会帮助读者理解过去20年金融领域表现出的期权的波动性，并获益匪浅。

使用对象附注:

期权交易研究者及相关读者。

豆瓣简介：