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题名/责任者:

中国A股市场溢价效应研究/于阳著

出版发行项:

北京:光明日报出版社,2013

ISBN及定价:

978-7-5112-5066-7/CNY38.00

载体形态项:

197页;23cm

并列正题名:

Study on the premium effect of A-share in China

丛编项:

经济学研究丛书

个人责任者:

于阳 (女) 著

学科主题:

股票市场-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

一般附注:

2012年度北京市教委科研计划面上项目 “基于动态贝叶斯网络的证券投资基金绩效评价模型”资助出版

提要文摘附注:

本书以中国A股市场为背景，探讨溢价效应的存在性与形成机理，研究工作的创新性结果包括：构建了股票超额收益的回归模型，证实了中国A股市场存在溢价效应；论证了三因素模型与过度反应假说对溢价解释的缺陷及其对投资者的误导；建立了基于异质主体交互的股票定价模型，揭示出溢价形成的动态过程；论证了投资者结构与超额收益的相关性，并且据此提出了相应的投资策略。

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