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题名/责任者:

信用风险估值的数学模型与案例分析/任学敏 ... [等] 著

出版发行项:

北京:高等教育出版社,2014.4

ISBN及定价:

978-7-04-038889-3/CNY49.00

载体形态项:

x, 331页:图;23cm

丛编项:

金融数学丛书

个人责任者:

任学敏 著

学科主题:

信用-贷款风险管理-定价模型-数学模型-案例

中图法分类号:

F830.5

题名责任附注:

题名页题: 任学敏, 魏嵬, 姜礼尚, 梁进著

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书是《金融衍生品定价的数学模型与案例分析》的续篇，全书同样由两部分组成：理论篇与案例篇。理论篇主要通过对公司债券的定价来全面介绍研究信用风险的两个基本方法：结构化方法和约化方法。在对两种方法比较的基础上，阐明了它们之间的关系，并进一步介绍了马氏链方法的理论基础及其应用。特别在考虑交易对手风险的环境下，建立一些信用风险产品 (如利率互换、CDS等) 定价的随机模型以及相应的偏 (常) 微分方程 (组) 定解问题。案例篇针对一些含有信用风险的金融产品 (如公司债、衍生产品、信用衍生产品)，通过对具体实施条款的分析，建立数学模型并求出显式解或数值解，并对产品的定价以及所面临的信用风险进行估值分析，其中不少案例涉及违约的相关和传染性及交易对手风险的度量。　　

使用对象附注:

本书可作为金融数学专业和金融管理等领域的参考用书。

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