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题名/责任者:

金融中的反问题及数值方法/许作良, 马青华著

出版发行项:

北京:科学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-03-057697-2/CNY158.00

载体形态项:

361页:图;24cm

个人责任者:

许作良 著

个人责任者:

马青华 著

学科主题:

反演算法

学科主题:

数值方法

中图法分类号:

O177.6

书目附注:

有书目 (第341-361页)

提要文摘附注:

本书主要介绍金融中的反问题及数值计算方法, 主要包括反问题与不适定问题的基本概念, 正则化方法、金融中的反问题, 特别是期权定价波动率校准反问题, 欧式期权反问题的最优化方法, 欧式期权反问题的正则化方法, 美式期权反问题的数值方法, 跳跃-扩散模型反问题及数值方法, 随机利率模型参数校准反问题, 随机波动率模型参数校准反问题等, 以及这些金融中反问题的数值实现。

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