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题名/责任者:

高维面板数据因子模型:理论、方法与应用/方国斌, 马慧敏著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5096-8434-4/CNY78.00

载体形态项:

155页:图;24cm

个人责任者:

方国斌 著

个人责任者:

马慧敏 (女) 著

学科主题:

经济统计学

中图法分类号:

F222

一般附注:

经管出版

书目附注:

有书目 (第141-153页)

提要文摘附注:

本书从因子模型的理论基础入手，结合面板数据进行分析，阐述几种常见的因子模型的基本形式并结合应用予以推广；着重介绍因子模型的设定、估计和应用；提出三种新的高维面板数据因子模型——高维面板数据动态混合双因子模型、高维受限因变量面板数据因子模型、高维面板数据因子随机波动模型。同时分别介绍了这三种模型的基本类型设定以及估计方法，并将其应用于解决经济金融领域的实际问题。

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