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题名/责任者:

基于连接函数的熵市场及风险度量/赵宁著

出版发行项:

北京:中国社会科学出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5161-5524-0/CNY30.00

载体形态项:

143页;24cm

并列正题名:

Risk correlation measurement in entropic market with copula approach

个人责任者:

赵宁 著

学科主题:

熵-应用-金融市场

中图法分类号:

F831.5

一般附注:

国家自然科学基金天元基金“基于Copula贝叶斯估计的IT商业价值研究”等项目资助

提要文摘附注:

本书以熵概念为基础，着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础，熵进入到金融量化研究领域，以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架，但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性，这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围，为了拓宽它的应用领域，该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下，在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上予以应用。

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