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题名/责任者:

高频交易刍论:基于中国证券市场的实证研究/王苏生 ... [等] 编著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-302-42465-9/CNY36.00

载体形态项:

270页:图;21cm

个人责任者:

王苏生 编著

学科主题:

证券交易-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

书目附注:

有书目 (第260-270页)

提要文摘附注:

本书对高频交易的发展进行了回顾，展现了高频交易在发达国家和新兴市场的发展状况。全书共分11章，对高频交易的概念、投资策略、市场影响等进行了分析，基本上涵盖了权威机构对高频交易的评价。利用中国A股市场基于盘口的高频数据对限价订单簿进行自相关性和交叉相关性研究，分析限价订单簿动态演化的随机建模和下单策略，并首次研究了中国沪深300股指期货的日内特征，基于高频数据进行了不同类型的投资策略实证研究；还对国外证券监管法规进行了解读。

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