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题名/责任者:

基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究/魏宇, 卢方元, 黄登仕著

出版发行项:

北京:科学出版社,2010

ISBN及定价:

978-7-03-028330-6/CNY32.00

载体形态项:

Ⅵ, 156页:图;24cm

丛编项:

扬华管理科学丛书

个人责任者:

魏宇 著

个人责任者:

卢方元 著

个人责任者:

黄登仕 著

学科主题:

金融-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.2

书目附注:

有书目 (第147-156页)

提要文摘附注:

金融市场是一个复杂的非线性系统. 各国金融市场所普遍展示出的混沌, 分形以及多标度分形等复杂现象对建立在有效市场假说基础上的传统金融理论和风险管理方法提出了严峻的挑战. 本书以我国新兴股票市场的数据为依据, 实证分析了我国股票市场的各类异常波动现象, 从多标度分形理论的视角人手, 验证了我国股市的多标度分形特征, 提出了基于多标度分形分析的股票市场风险测度和预测方法, 进一步提出了基于复杂理论和行为金融的风险管理研究思路.

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