MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:33
- 题名/责任者:
- 利率衍生品的定价与应用/周丽著
- 出版发行项:
- 北京:对外经济贸易大学出版社,2012
- ISBN及定价:
- 978-7-5663-0270-0/CNY29.00
- 载体形态项:
- 184页:图;23cm
- 丛编项:
- 北京物资学院学术文库
- 个人责任者:
- 周丽 著
- 学科主题:
- 利率-金融衍生品-定价-应用
- 中图法分类号:
- F830.48
- 中图法分类号:
- F830.48
- 一般附注:
- 北京物资学院学术专著出版基金资助
- 书目附注:
- 有书目 (第170-181页)
- 提要文摘附注:
- 本书对利率期限结构理论与模型的发展和研究成果进行综述, 对应用利率期限结构模型为利率衍生品定价的方法进行全面总结, 分析并解决利率期限结构中的难点问题, 包括漂移项的非线性问题、波动项的条件异方差问题、突发事件引起的极端利率问题等。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
F830.48/710 | 71786479 | - | ![]() |
可借 |
F830.48/710 | 71786480 | - | ![]() |
可借 |
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