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题名/责任者:

MATLAB时间序列方法与实践/江渝, 李幸, 卓金武编著

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-121-36053-4/CNY59.00

载体形态项:

xi, 204页, [6] 页图版:图 (部分彩图);24cm

丛编项:

大数据金融丛书/丛书主编丁鹏

个人责任者:

江渝 编著

个人责任者:

李幸 编著

个人责任者:

卓金武 编著

学科主题:

Matlab软件-应用-时间序列分析

中图法分类号:

O211.61-39

责任者附注:

江渝, 上海财经大学数学学院副教授, 日本北海道大学理学博士。李幸, 上海财经大学数学学院研究生, 曾获中国研究生数学建模竞赛全国二等奖。卓金武, 高级工程师, MathWorks中国教育业务总监, 在MATLAB数据分析、数据挖掘、机器学习、数学建模、计算金融等科学计算领域有多年工作经验。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

时间序列在金融、经济领域被广泛应用, 时间序列的应用一般要依赖各种工具的辅助。MATLAB的计量经济学工具箱集成了绝大多数的时间序列方法, 为时间序列的广泛应用提供了强大的工具支撑。本书将系统介绍时间序列的理论方法与这些方法的MATLAB实现过程和实例。全书内容分三个部分。第一部分为1-2章, 主要介绍时间序列的概况和基本概念; 第二部分为第3-10章, 是本书的重点, 依次介绍了AR、MA、ARMA、ARIMA模型, 时间序列平稳性检验, 趋势与季节性时间序列建模, ARCH、GARCH模型和多元时间序列建模的理论方法及这些方法的MATLAB实现过程; 第三部分为第11-12章, 介绍了两个时间序列的综合应用实例, 通过实例, 诠释了概念、理论的实际应用, 并给出了全部的MATLAB实现代码。

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