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题名/责任者:

机器学习与资产定价:A股市场收益预测及特征分析研究/马甜著

出版发行项:

北京:经济日报出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5196-1345-7/CNY49.00

载体形态项:

184页:图;24cm

其它题名:

A股市场收益预测及特征分析研究

丛编项:

经济学学术前沿书系

个人责任者:

马甜 著

学科主题:

机器学习-应用-股票市场-投资收益-经济预测-研究-中国

中图法分类号:

F832.48

一般附注:

国家自科基金青年项目”基于完善数据的可解释深度学习模型及多市场定价研究”资助

书目附注:

有书目 (第155-167页)

提要文摘附注:

本书以大数据时代为背景, 将机器学习与资产定价相结合, 在风险解释、收益预测以及经济机制等方面进行了探索研究。首先, 针对中国A股市场存在的收益与风险不对称问题, 使用机器学习重新对系统性风险进行测度, 缓解了异象 ; 其次, 将研究拓展到样本外的可预测性上, 对比了各类机器学习算法, 创新性地构建了动态深度学习模型, 提升了市场有效性 ; 最后, 从机器学习的可解释性出发, 从微观和宏观两个视角对机器学习背后的经济机制进行了讨论。

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