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题名/责任者:

期货与期权市场基本原理/(加) 约翰·赫尔著

版本说明:

影印版

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-302-57198-8/CNY85.00

载体形态项:

xiv, 534页:图;26cm

丛编项:

新形态国际优秀教材

个人责任者:

赫尔 (Hull, John C.) 著

学科主题:

期货市场-教材-英文

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

新形态教材

责任者附注:

约翰·赫尔, 加拿大多伦多大学罗特曼管理学院教授。

原作版本附注:

影印自原书第9版

提要文摘附注:

本书对金融衍生品市场中的期货与期权的基本理论进行了系统阐述, 提供了大量业界实例。主要讲述了期货市场的运作机制、期货的套期保值策略、远期和期货价格的确定、利率与利率期货、互换、证券化与2007年信贷危机、期权市场的运作机制、股票期权的性质、期权交易策略、二叉树模型及其在实践中的应用、布莱克-斯科尔斯-莫顿期权定价模型、员工股票期权、股指期权与货币期权、期货期权与布莱克模型、希腊字母及其应用、波动率微笑、风险价值与预期尾部损失、奇异期权及其他非标品、信用衍生品、气候和能源及保险衍生品、衍生品灾难和教训。

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