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题名/责任者:

中国原油期货定价能力研究/刘孝成著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5096-8846-5/CNY88.00

载体形态项:

264页:图;24cm

并列正题名:

Research on pricing ability of China's crude oil futures

个人责任者:

刘孝成 著

学科主题:

原油-期货交易-期权定价-研究-中国

中图法分类号:

F752.654.1

一般附注:

中国石油政策研究课题(中油研20210123)阶段性成果 掌尚文化

书目附注:

有书目 (第239-264页)

提要文摘附注:

本书回顾了全球石油贸易定价模式的演进历史、主要期货交易中心的发展轨迹，论证了期货市场定价与大宗商品议价的辩证关系，构建了期货定价能力评估指标体系，测算了WTI、Brent、阿曼、上海四大原油期货市场的定价能力；并在此基础上，基于VECM-GJR-GARCH-BEKK等模型，实证检验了四大原油期货市场定价能力的溢出效应；通过构建ARDL等模型，量化考察了商品属性、金融属性、宏观属性因素对主要原油期货市场定价能力的影响。通过构建包含原油出口者(OPEC)、原油进口者(中国)、小型边缘出口者的DSGE模型；还对WTI、Brent、上海三大原油期货市场定价能力的动态轨迹进行了演绎，并模拟了五大宏观变量在不同情景下对上海原油期货定价能力的冲击。

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