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题名/责任者:

主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法/(美) 理查德 C. 格林诺德 (Richard C. Grinold), 雷诺德 N. 卡恩 (Ronald N. Kahn) 著 李腾, 杨柯敏, 刘震译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2014.9

ISBN及定价:

978-7-111-47472-2/CNY100.00

载体形态项:

xvi, 508页:图;25cm

并列正题名:

Active portfolio management:a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk

其它题名:

创造高收益并控制风险的量化投资方法

个人责任者:

格林诺德 (Grinold, Richard C. ) 著

个人责任者:

卡恩 (Kahn, Ronald N. ) 著

个人次要责任者:

李腾 译

个人次要责任者:

杨柯敏 译

个人次要责任者:

刘震 译

学科主题:

组合投资-投资管理

中图法分类号:

F830.59

版本附注:

据原书第2版译出

出版发行附注:

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和机械工业出版社合作出版

责任者附注:

理查德 C. 格林诺德 (Richard C. Grinold)，博士，巴克莱全球投资公司高级策略与研究部董事总经理。

责任者附注:

雷诺德 N. 卡恩 (Ronald N. Kahn)，博士，巴克莱全球投资公司高级主动策略组董事总经理。

责任者附注:

李腾，男，清华大学数学系本硕。国信证券金融工程部投资顾问组负责人。

责任者附注:

杨柯敏，女，中国人民大学金融数学实验班本科。现为纽约大学金融数学项目在读研究生。

责任者附注:

刘震，男，CFA，北京大学物理系本科，美国Utah大学物理硕士、Southern California大学计算机硕士。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。

使用对象附注:

金融、数学、物理、计算机及其他理工背景人士。

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