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题名/责任者:

近似因子模型的面板单位根与协整检验/余壮雄著

出版发行项:

北京:科学出版社,2014.1

ISBN及定价:

978-7-03-039134-6/CNY56.00

载体形态项:

10,174页;24cm

丛编项:

岭南实证与计量经济学研究丛书/王美今，徐现祥主编

个人责任者:

余壮雄 著

学科主题:

计量经济模型-研究

学科主题:

计量经济模型

中图法分类号:

F224.0

一般附注:

广东省自然科学基金项目资助（批准号：S2013010013826）

提要文摘附注:

本书第1章整理了面板单位根与协整检验这一领域研究内容的发展与演变，并指出包含截面弱相关与共同因子的近似因子结构将是面板单位根与协整检验在未来很长一段时间内主要关注的设定。第2章立足于平稳面板数据提出了一种用于处理近似因子结构的估计方法——稳健的GLS估计（RGLS）。第3章和第5章分别考察了RGLS估计在面板单位根与协整检验中的运用，并在RGLS估计的基础上构建了一个复合t统计量，用于处理个体特有误差或共同因子存在面板单位根的情形。第6章集中于考察确定性趋势对面板协整检验的影响，并提出了一种基于准残差的面板协整检验来消除确定性趋势的影响。最后一章给出了近似因子模型下面板单位根与协整检验的一个实例。

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