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题名/责任者:

Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲/(德) Yves Hilpisch著 蔡立耑译

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-121-31336-3/CNY99.00

载体形态项:

xvi, 321页:图;26cm

并列正题名:

Derivatives analytics with Python:data analysis, models, simulation, calibration and hedging

其它题名:

建模模拟校准与对冲

个人责任者:

希尔皮斯科 (Hilpisch, Yves) 著

个人次要责任者:

蔡立耑 译

学科主题:

面向对象语言,Python-软件工具-程序设计

非控制主题词:

Python

中图法分类号:

TP311.561

出版发行附注:

本书简体中文字版专有翻译出版权由John Wiley & Sons，Ltd.授予电子工业出版社

责任者附注:

Yves Hilpisch，是CQF项目的计算金融学讲师。

责任者附注:

蔡立耑，美国伊利诺伊大学金融硕士，华盛顿大学经济学硕士、博士。

责任者附注:

责任者Hilpisch规范汉译姓: 希尔皮斯科

书目附注:

有书目 (第316-321页)

提要文摘附注:

本书分三部分。第一部分着眼于风险对股市指数期权的价值、股票、利率的影响。第二部分介绍套利定价理论、离散时间内风险中性估值，持续时间，介绍了两种流行的期权定价方法。最后，第三部分介绍市场估值工作的整个过程。

使用对象附注:

本书专门针对量化投资从业人员、交易员、风控经理等而写，也可作为各大高校、培训机构、研究机构的优秀参考书。

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