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题名/责任者:

多元时间序列分析及金融应用:R语言/(美)蔡瑞胸(Ruey S. Tsay)著 张茂军，李洪成，南江霞译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-111-54260-5/CNY79.00

载体形态项:

379页:图;24cm

并列正题名:

Multivariate time series analysis:with R and financial applications

其它题名:

R语言

丛编项:

华章数学译丛;59

个人责任者:

(美) 蔡瑞胸 (Ysay, Tsay S.) 著

个人次要责任者:

张茂军 译

个人次要责任者:

李洪成 译

个人次要责任者:

南江霞 译

学科主题:

时间序列分析-应用-金融学-研究

中图法分类号:

F830

版本附注:

由约翰-威利父子公司授权出版

提要文摘附注:

本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想，并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。

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