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题名/责任者:

证券市场相对效率评价:理论与实证/易荣华著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-5141-6498-5/CNY45.00

载体形态项:

196页:图;24cm

其它题名:

理论与实证

个人责任者:

易荣华 1962- 著

学科主题:

证券投资-基本知识

中图法分类号:

F830.91

一般附注:

本书受国家自然科学基金项目、浙江省人文社科基地“管理科学与工程”、浙江省哲学社会科学重点研究基地“产业发展政策研究中心”、浙江省协同创新中心“标准化与知识产权管理”资助

责任者附注:

易荣华 (1962-)，男，东南大学管理科学与工程博士，中国计量学院经济与管理学院院长、教授。

书目附注:

有书目 (第175-196页)

提要文摘附注:

本书是一部以有效市场假说和相对评价思想为理论基础的证券市场效率研究专著。在系统梳理证券市场效率评价理论方法的基础上，基于Campbell (1997) 提出的相对效率概念以及从收益研究回归价格行为研究的思想，主要通过研究“同质”的交叉上市股票在不同市场的价格行为，来考察不同市场的有效性问题。与传统的市场有效性研究法不同，本书主要从两个方面进行了创新探索：一是研究视角从市场收益回归为市场价格；二是从“市场有效性检验”拓展为“市场效率度量”，这将有助于更准确考察证券市场的定价功能以及不同市场效率的实现程度和动态变化趋势，为市场参与者提供更明确的研判依据。

使用对象附注:

证券市场研究者及相关读者。

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