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题名/责任者:

多重价值调整的挑战:对手方信用风险、融资、抵押品和资本/(英)乔恩·格雷戈里(Jon Gregory)著 银行间市场清算所股份有限公司译

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5220-1092-2/CNY98.00

载体形态项:

31,491页;24cm

并列正题名:

xVA challenge:counterparty credit risk, funding, collateral, and capital

其它题名:

对手方信用风险、融资、抵押品和资本

丛编项:

中央对手清算译丛

个人责任者:

(英) 格雷戈里 (Gregory, Jon) 著

团体次要责任者:

银行间市场清算所公司 译

学科主题:

金融衍生产品-信用-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.95

版本附注:

据原书第3版译出

责任者附注:

乔恩·格雷戈里，剑桥大学博士、金融领域交易对手信用风险和信用衍生品方面的著名专家。他曾服务于BNPParibas和SalmonBrothers。2008年以前，他一直是巴克莱资本在伦敦的信用分析部的领导人，发表了大量关于信用风险定价和相关领域的文章，其著作Credit:theCompleteGuidetoPricing,HedgingandRiskManagement曾获Kulp-Wright风险管理和保险领域最杰出图书奖。

提要文摘附注:

本书从回顾2008年国际金融危机以及后续CVA资本要求等监管改革开始，引出了一个包括CVA、DVA、FVA、ColVA、KVA和MVA的全新世界。作者介绍了各种价值调整产生的背景、存在的意义、相互之间的关系、决定因素、计算方法以及对冲管理等。

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