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题名/责任者:

稀疏金融资产管理/徐凤敏著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2019.12

ISBN及定价:

978-7-5218-0938-1/CNY78.00

载体形态项:

321页;24cm

并列正题名:

Sparse financial asset management

丛编项:

西安交通大学经济学人丛书

个人责任者:

徐凤敏 (女) 著

学科主题:

金融资产-资产管理-研究

中图法分类号:

F830

责任者附注:

徐凤敏，女，计算数学博士，西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院金融工程系系主任。陕西青年科技奖获得者。中国双选祛学会理事，中国双选法学会经济数学与管理数学分会副理事长兼秘书长，中国运筹学学会数学规划分会常务理事。长期致力于数理统计与稀疏优化理论算法的研究和典型金融问题微观研究，已在国内外知名期刊上发表(含录用)论文35篇，参与编写专著1部，主持国家自然科学基金重点项目1项，国家自然科学基金面上项目2项，参与国家自然科学基金3项。

提要文摘附注:

本书讲述了稀疏优化模型、算法以及在金融资产管理中几类典型问题的应用。主要包括稀疏投资组合选择、稀疏投资组合调整、稀疏指数追踪、稀疏超越指数、最优负债管理以及银行系统性风险管理等，其中包含了模型的分析、算法的设计以及实际金融数据的验证。

使用对象附注:

本书适用于运筹学、金融工程和金融资产管理研究的专业人员以及金融部门的技术人员

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