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题名/责任者:

Lévy过程驱动的倒向随机微分方程相关问题/Qing Zhou

出版发行项:

北京:科学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-03-062129-0/CNY118.00

载体形态项:

237页;24cm

个人责任者:

周清 著

学科主题:

随机微分方程-英文

中图法分类号:

O211.63

书目附注:

有书目 (第225-237页)

提要文摘附注:

本书主要讲述与Lévy过程驱动的倒向随机微分方程相关的随机控制和金融问题。主要包括: 一类Lévy过程相关的Teugel鞅和独立布朗运动联合驱动的倒向随机微分方程、单反射和双反射障碍的倒向随机微分方程的解和比较定理, 倒向随机偏微分方程解的存在唯一性定理, 反射带时滞的倒向随机微分方程的解, 以及解的存在唯一性; Lévy过程驱动的金融市场中的幂效用最大化问题。

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