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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:37

题名/责任者:
多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究/刘立霞著
出版发行项:
天津:南开大学出版社,2011
ISBN及定价:
978-7-310-03775-9/CNY25.00
载体形态项:
181页:图;21cm
个人责任者:
刘立霞
学科主题:
金融-时间序列分析
中图法分类号:
F830
书目附注:
有书目 (第165-179页)
提要文摘附注:
本书主要介绍单变量金融时间序列的混沌性检验、多变量金融时间序列的混沌特性检验、噪声对金融时间序列的影响、金融时间序列的非线性预测研究、金融时间序列的支持向量机预测等。
电子资源:
http://www.zxhsd.com/kgsm/ts/2012/03/21/2209723.shtml
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F830/001 71877594  - 社科书库(3F西、北)     可借 总借还书处(2F)
F830/001 71877595  - 社科书库(3F西、北)     可借
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