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题名/责任者:

金融数学:衍生产品定价引论/(英)巴克斯特(Martin Baxter)，(英)伦尼(Andrew Rennie)著 叶中行, 王桂兰, 林建忠译

出版发行项:

北京:人民邮电出版社,2006.1

ISBN及定价:

7-115-14204-1/CNY29.00

载体形态项:

177页;24cm

并列正题名:

Financial Calculus:An Introduction to Derivative Pricing

其它题名:

衍生产品定价引论

丛编项:

图灵数学.统计学丛书

个人责任者:

巴克斯特 M. 著 (英)

个人责任者:

(英) Baxter Martin 著

个人责任者:

(英) 伦尼 A. 著

个人责任者:

(英) Rennie Andrew 著

个人次要责任者:

叶中行 译

个人次要责任者:

王桂兰 译

个人次要责任者:

林建忠 译

学科主题:

金融-经济数学

中图法分类号:

F830

版本附注:

剑桥大学出版社授权出版

提要文摘附注:

本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。

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