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题名/责任者:

波动率曲面:期权波动率建模实战指南/(美) Jim Gatheral著 陈思译

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-121-32639-4/CNY59.00

载体形态项:

XV, 158页:图;24cm

统一题名:

Volatility surface

其它题名:

期权波动率建模实战指南

丛编项:

Broadview财富管理

个人责任者:

盖斯勒尔 (Gatheral, Jim) 著

个人次要责任者:

陈思 译

学科主题:

期权交易-指南

中图法分类号:

F830.91

出版发行附注:

由美国John Wiley & Sons, Inc.公司授予出版

责任者附注:

责任者规范汉译姓: 盖斯勒尔

书目附注:

有书目 (第154-158页)

提要文摘附注:

本书关注于期权隐含波动率曲面的构建, 全书共分为十一章, 其主要内容包括: 随机波动率和局部波动率 ; 风险均衡原理简介 ; 隐含波动率曲面 ; 引入跳过程 ; 违约风险建模 ; 波动率曲面渐近等。

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