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题名/责任者:

随机过程基础/应坚刚, 金蒙伟编著

版本说明:

第2版

出版发行项:

上海:复旦大学出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-309-12558-0/CNY37.00

载体形态项:

288页;23cm

丛编项:

21世纪复旦大学研究生教学用书.复旦大学数学研究生教学用书

个人责任者:

应坚刚 编著

个人责任者:

金蒙伟 编著

学科主题:

随机过程-研究生-教材

中图法分类号:

O211.6

书目附注:

有书目 (第281-283页) 和索引

提要文摘附注:

本书共4章，以公理概率论为入口，重点讲授鞅与Markov过程，分别介绍了条件期望、无穷维空间的测度构造、Markov链、Poisson测度与Poisson过程、Brown运动、鞅与连续鞅的随机积分、Ito公式、Girsanov公式、随机微分方程，还介绍了右Markov过程、Feller过程与Levy过程、Brown运动的位势理论、游离理论和Markov过程的Killing变换与时间变换等。

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