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题名/责任者:

国债基差交易:避险、投机和套利指南/(美) 盖伦 D. 伯格哈特 ... [等] 著 王玮译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-111-53338-2/CNY59.00

载体形态项:

xviii, 288页:图;25cm

统一题名:

Treasury DOND basis : an in-depth analysis for hedgers, speculators, and arbitrageurs

其它题名:

避险、投机和套利指南

丛编项:

金融期货与期权丛书

个人责任者:

伯格哈特 (Burghardt, Galen D.) 著

个人次要责任者:

王玮 译

学科主题:

国债-基差交易-研究-美国

中图法分类号:

F837.125

版本附注:

据原书第3版译出

出版发行附注:

由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和机械工业出版社合作出版 本书限中国大陆发行

提要文摘附注:

本书分析了美国中长期国债现货市场和期货市场之间的复杂关系，主要内容包括：理解“基差”概念所需要掌握的基础工具；描述了空头的交割选择权策略，以及相关选择权的估值；美国国债期货套期保值的最优选择；基差交易的种类；在期货合约出现错误定价时，积聚波动性套利交易的策略；历史上基差交易定价以及期货合约使用方法在九个不同阶段的表现；介绍美国以外主要的国债期货交易，合约构成、与现货市场的关系，以及在欧洲市场的交易方式等。

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