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• 001 0000715481

• 005 20190422154000.0

• 010 __ |a 978-7-5432-2859-7 |d CNY98.00

• 100 __ |a 20181012d2018 em y0chiy50 ea

• 101 1_ |a chi |c eng

• 102 __ |a CN |b 310000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 期权定价公式完全指南 |A qi quan ding jia gong shi wan quan zhi nan |d The complete guide to option pricing formulas |f (挪) 埃斯彭·戈德尔·豪格著 |g 上海证券交易所产品创新中心译 |z eng

• 210 __ |a 上海 |c 格致出版社 |c 上海人民出版社 |d 2018

• 215 __ |a 419页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 上海证券交易所金融创新文库 |A shang hai zheng quan jiao yi suo jin rong chuang xin wen ku |f 丛书主编黄红元

• 306 __ |a 本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔教育出版公司和格致出版社合作出版

• 314 __ |a 埃斯彭·戈德尔·豪格, 博士, 拥有超过15年的衍生品研究和交易经验, 历任摩根大通自营交易员等期权交易员, 亦是挪威科技大学兼职副教授。

• 320 __ |a 有书目 (第407-419页)

• 330 __ |a 本书几乎涵盖各类期权的定价公式, 其中许多为华尔街专业人士的常用公式。它较第一版增加了许多定价公式, 并更深入地讨论期权的希腊字母, 内容更完整, 也更贴近当前的期权市场。除了罗列这些期权定价公式之外, 作者也给出了补充知识和相关的VBA代码, 供读者实践。本书包括60多种全新的期权定价模型和公式, 这些期权类型包括各种奇异期权、大宗商品期权等。同时, 本书还补充了有限差分法和蒙特卡洛模拟。此外, 作者在大多数期权定价公式下增附了数值案例, 帮助读者理解。

• 410 _0 |1 2001 |a 上海证券交易所金融创新文库 |f 丛书主编黄红元

• 500 10 |a Complete guide to option pricing formulas |A Complete guide to option pricing formulas |m Chinese

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |j 指南

• 690 __ |a F830.95-62 |v 5

• 701 _1 |a 豪格 |A hao ge |g (Haug Espen Gaarder) |4 著

• 712 02 |a 上海证券交易所产品创新中心 |A shang hai zheng quan jiao yi suo chan pin chuang xin zhong xin |4 译

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20181114

• 905 __ |a HDUL |d F830.95-62/040

• 920 __ |a 233030 |z 1