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- 010 __ |a 978-7-03-038255-9 |d CNY49.00
- 100 __ |a 20131101d2013 em y0chiy0110 ea
- 200 1_ |a 中国汇市和股市的关系研究 |A zhong guo hui shi he gu shi de guan xi yan jiu |e 基于分形长记忆模型 |f 曹广喜著
- 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2013.8
- 300 __ |a 国家自然科学基金(70901044)资助
- 330 __ |a 本书在综合利用R/S分析、改进的R/S分析、DFA、ARFIMA等模型方法对我国汇市和股市收益率的长记忆性进行检验的基础上,在引入长记忆参数的情况下,推广TVP-VAR和TVP-R模型,构建分形长记忆动态VAR模型——LTVP-VAR和LTVP-R模型,并基于此模型实证分析我国汇市和股市的关系。同时,为了得到比较稳健的结论,本书还建立长记忆VAR-(BEKK)MVGARCH模型,引入金融物理中最新发展的MF-DCCA方法,对我国汇市和股市关系进行深入比较分析。
- 606 0_ |a 外汇市场 |A Wai Hui Shi Chang |x 关系 |x 股票市场 |x 研究 |y 中国
- 701 _0 |a 曹广喜 |A cao guang xi |4 著
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20131219
- 905 __ |a HDUL |d F832.5/504