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• 010 __ |a 978-7-310-03899-2 |d CNY25.00

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• 200 1_ |a 金融时间序列的长记忆特性及预测研究 |A jin rong shi jian xu lie de chang ji yi te xing ji yu ce yan jiu |d Long memory analysis and forecasting of financial time series |f 王文静著 |z eng

• 210 __ |a 天津 |c 南开大学出版社 |d 2012

• 215 __ |a 152页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 应用经济学论丛 |A ying yong jing ji xue lun cong |i 金融保险系列

• 320 __ |a 有书目 (第135-150页)

• 330 __ |a 本书同时运用R/S (重标极差) 法、修正R/S法和V/S (重标方差) 法对金融时间序列进行长记忆性分析。从时间和事件的角度对金融时间序列的长记忆性的影响进行了实证研究, 结果表明, 不同的时间段和时间的选取会得到不同的检验结果。并对V/S分析法的短期敏感度进行了实证分析。

• 410 _0 |1 2001 |a 应用经济学论丛 |i 金融保险系列

• 510 1_ |a Long memory analysis and forecasting of financial time series |z eng

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 时间序列分析

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 王文静 |A wang wen jing |4 著

• 801 _0 |a CN |b 三新书业 |c 20120831

• 905 __ |a HDUL |d F830/105

• 920 __ |a 233030 |z 1