机读格式显示(MARC)

• 000 01398oam2 2200301 450

• 001 0000613454

• 005 20160427133300.0

• 010 __ |a 978-7-302-40547-4 |d CNY39.00

• 100 __ |a 20151021d2015 em y0chiy0110 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a y z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 高频金融数据建模 |A gao pin jin rong shu ju jian mo |b 专著 |e 理论、方法与应用 |f 张波，余超，毕涛著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2015

• 215 __ |a 13,200页 |d 23cm

• 225 2_ |a 应用统计工程前沿丛书

• 300 __ |a “十二五”国家重点图书出版规划项目

• 330 __ |a 本书共14章，按照研究内容可分为4大部分。第一部分为第1-3章，包括预备知识、证券市场微观结构基础等内容，主要给出高频金融数据研究的背景和现状、必备的随机分析基础知识、证券市场运行的基本知识等。第二部分为第4-8章，主要介绍基于高频数据的积分波动率和瞬时波动率的估计问题的研究。第三部分为第9-11章，讨论高频金融数据中普遍存在的跳跃行为，主要包括一维和多维情况下跳跃行为的检验方法及跳跃特征行为的研究。第四部分为第12-14章，主要针对已实现向上和向下幂变差展开讨论，在此基础上对扩展出来的正负跳跃度量与交易量、日内序列相关性之间的关系进行实证研究。

• 461 _0 |1 2001 |a 应用统计工程前沿丛书

• 606 0_ |a 金融 |x 数据模型 |x 研究

• 690 __ |a F830.41 |v 5

• 701 _0 |a 张波 |A zhang bo |4 著

• 701 _0 |a 余超 |A yu chao |4 著

• 701 _0 |a 毕涛 |A bi tao |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20160427

• 905 __ |a HDUL |d F830.41/130

• 920 __ |a 233030 |z 1