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• 010 __ |a 978-7-5693-0973-7 |b 精装 |d CNY88.00

• 100 __ |a 20181228d2018 ekmy0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi |a eng

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• 200 1_ |a 基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究 |A Ji Yu Sui Ji Dong Tai Si Wang Lv Mo Xing De Chang Shou Feng Xian Zhai Quan Ding Jia Yan Jiu |f 樊毅著

• 210 __ |a 西安 |c 西安交通大学出版社 |d 2018

• 215 __ |a 201页, [1] 叶图版 |c 图 |d 25cm

• 300 __ |a 国家社科基金阶段性成果 中南林业科技大学学术著作出版资助

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第159-175页)

• 330 __ |a 本书首先在理论研究的基础上, 针对中国历史死亡率数据, 在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型, 进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较, 最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型, 在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上, 选择合适的长寿债券定价方法, 并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设, 对本研究设计的长寿债券进行定价。最后, 从监管机制、法律机制、政府支持等方面对我国发展健康的长寿债券市场提出政策建议。

• 510 1_ |a Research on longevity risk bond pricing based on stochastic dynamic mortality model |z eng

• 606 0_ |a 债券 |A Zhai Quan |x 定价 |x 研究 |x 汉、英

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _0 |a 樊毅 |A Fan Yi |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20190322

• 905 __ |a HDUL |d F830.91/40020

• 920 __ |a 233030 |z 1