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- 010 __ |a 978-7-03-062213-6 |d CNY98.00
- 100 __ |a 20190927d2019 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 期权定价模型与方法研究 |A qi quan ding jia mo xing yu fang fa yan jiu |e 基于中国权证与期权市场的实证 |d Option pricing models and methods |e empirical study based on Chinese warrant and optionmarkets |f 吴鑫育,汪寿阳著 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2019
- 225 2_ |a 经济预测科学丛书 |A Jing Ji Yu Ce Ke Xue Cong Shu
- 330 __ |a 本书以期权定价为研究对象,以系统工程原理为方法论指导,结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法,从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了研究,介绍了基于Black-Scholes模型、不变方差弹性模型、随机贴现因子方法、广义自回归条件异方差扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价,并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。
- 461 _0 |1 2001 |a 经济预测科学丛书
- 510 1_ |a Option pricing models and methods |e empirical study based on Chinese warrant and optionmarkets |z eng
- 517 1_ |a 基于中国权证与期权市场的实证 |A ji yu zhong guo quan zheng yu qi quan shi chang de shi zheng
- 606 0_ |a 期权定价 |A Qi Quan Ding Jia |x 定价模型 |x 研究
- 701 _0 |a 吴鑫育 |A wu xin yu |4 著
- 701 _0 |a 汪寿阳 |A wang shou yang |4 著
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20191025
- 905 __ |a HDUL |d F830.95/680